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资产组合的风险与收益分析

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  1、资产组合的预期收益率的计算(加权平均)2、相关系数等于1,-1代表的意义以及此时的两资产组合的标准离差。另外掌握相关系数的不同取值表示什么含义,能否分散风险。3、多项资产组合的风险当资产的个数增加到一定程度时,资产组合的风险程度将趋于平稳,这时资产组合风险的降低将非常缓慢直至不再降低。所以在风险分散的过程中,不应当过分夸大资产多样性和资产个数。(1)非系统风险,又被称为企业特有风险或可分散风险,可以通过有效的资产组合来消除掉的风险;(2)系统风险,又被称为市场风险或不可分散风险,不能通过资产组合来消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的,包括:宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、澳门葡京8455企业会计准则改革、世界能源状况、政治因素。可以通过系统风险系数来衡量。

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